Moving average kalman no Brasil

Kaufman Adaptive Moving Average Trading Strategy (Configuração 038 Filter) I. Estratégia de Negociação Desenvolvedor: Perry Kaufman (Kaufman Adaptive Moving Average 8211 KAMA). Fonte: Kaufman, P. J. (1995). Comércio mais inteligente. Melhorando o desempenho na mudança de mercados. Nova York: McGraw-Hill, Inc. Conceito: estratégia de negociação baseada em um filtro de ruído adaptativo. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho da configuração e do filtro. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de Comércio: Negociações Longas: A Média de Mudança Adaptativa (AMA) aparece. Negócios curtos: a média móvel adaptativa diminui. Nota: A linha de tendência AMA parece parar quando os mercados não têm direção. Quando a tendência dos mercados, a linha de tendência da AMA alcança. Entrada comercial: Long Trades: uma compra no fechamento é colocada após uma configuração de alta. Operações curtas: uma venda no fechamento é colocada após uma configuração de baixa. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas por gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis ​​testadas: ERLength amp FilterIndex (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Compatibilidade da amp de comissão: 0). AMA (ERLength) é a média móvel adaptativa durante um período de ERLength. ERLength é um período de aparência da Razão de Eficiência (ER). ERi abs (Directioni Volatilityi), onde 8220abs8221 é o valor absoluto. Directioni Closei Closei ERLength, Volatilityi (abs (DeltaClosei), ERLength), onde 82208221 é a soma em um período de ERLength, DeltaClosei Closei Closei 1. FastMALength é um período da média em movimento rápido. SlowMALength é um período da média lenta. AMAi AMAi 1 ci (Closei AMAi 1), onde ci (ERi (Fast Slow) Slow) 2, Fast 2 (FastMALength 1), Slow 2 (SlowMALength 1). Índice: i ERLength 2, 100, Passo 2 FastMALength 2 SlowMALength 30 Long Trades: Se AMAi gt AMAi 1 amp AMAi 1 lt AMAi 2, então o MinAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average gira com um pivô no MinAMA). Operações curtas: AMAi lt AMAi 1 amp AMAi 1 gt AMAi 2, em seguida, MaxAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average diminui com um pivô no MaxAMA). Índice: i Filteri FilterIndex StdDev (AMAi AMAi 1, N), onde StdDev é o desvio padrão de séries ao longo de N períodos. N 20 (valor padrão). Índice: i FilterIndex 0.0, 1.0, Passo 0.02 N 20 Long Trades: Uma compra no fechamento é colocada quando AMAi gt AMAi 1 amp (AMAi MinAMA) gt Filteri. Negociações curtas: uma venda no fechamento é colocada quando AMAi lt AMAi 1 amp (MaxAMA AMAi) gt Filteri. Índice: i Stop Loss Sair: ATR (ATRLength) é o alcance real médio durante um período de comprimento ATRL. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Trades: uma parada de venda é colocada no Entry ATR (ATRLength) ATRStop. Operações curtas: uma parada de compra é colocada no ATR ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 ERLength 2, 100, Step 2 FilterIndex 0.0, 1.0, Passo 0.02 Software de negociação avançado: análise técnica e redes neurais Redução engenhosa: Otimizando a análise técnica Sendo um comerciante, você provavelmente está familiarizado com as constantes tentativas de criar o ideal Moving Average (MA), capaz de reduzir o ruído excessivamente, resultou em: o ruído ainda está lá. No entanto, nem todas as notícias são ruins. Inspirado pela pesquisa incansável, conduzida por Kalman, Kaufman, Jurik e outros talentosos analistas de mercado, comerciantes e cientistas, a equipe de pesquisa da Tradecision se recusou a se desanimar com a situação. Essa perseverança não foi em vão. Não que tenhamos criado algo perfeito. Acabamos de gerar um filtro de eliminação de ruído que dê ao comerciante uma visão muito melhor da situação do mercado, melhor do que qualquer outro MA8217s, conhecemos o 8211 Ingenious Moving Average. Deixe-nos poupar o marketing mumbo-jumbo e chegar aos fatos, observando vários exemplos de desempenho do Ingenious MA8217s. A análise considerará o desempenho do filter8217s usando as 3 medidas principais de qualquer desempenho do MA8217s: precisão, tempo e suavidade. Precisão Uma vez que a precisão é responsável por quão perto dos dados originais, uma linha de gráfico produzida por uma média móvel é, é oposta a outro dos 3 parâmetros de suavidade 8211. Quanto mais suave for o MA, mais frouxamente reflete as séries temporais originais. Portanto, um MA preciso deve assegurar a correlação mais ótima dos dois parâmetros. A este respeito, o Ingenious MA eclipsa qualquer outro MA em existência. Oportunidade Outro aspecto crucial baseado em qual qualquer MA é avaliado, é a quantidade de atraso que tem. Usar um MA significativamente atrasado atrás da série temporal original pode muito facilmente resultar em você tomar decisões atrasadas e, assim, perder suas negociações. Uma vez que um MGA totalmente livre de atraso não pode existir mesmo teoricamente, o Ingenious MA pode ser considerado o MA com o qual a quantidade de atraso é reduzida otimamente. Suavidade Indubitavelmente, a suavidade é considerada o fator de desempenho mais importante, simplesmente porque qualquer tipo de filtro destinado a remover o ruído também deve tornar seu gráfico idealmente suave. Como já mencionamos acima, a suavidade é contrariada pela precisão e garantir um nível de suavidade otimamente alto sem sacrificar a precisão de um MA é o obstáculo chave. Conhecemos esse desafio crucial com muito sucesso. Baixe o artigo Ingenious Moving Average (um arquivo PDF 140 KB).